1. Открываем файл War3.mpq прогой MPQmaster и экспортируем все файлы и папки из UI\Cursor\
2. Запускаем редактор реестра и в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III создать параметр DWORD с именем "Allow Local Files" и десятичным значением "1" (это разрешит использование внешних файлов)
3. Скачиваем архив и меняем файлы на те которые нравятся
Пример:
Руководство - как поменять игровой курсор в WarCraft 3

Еще ссылки по теме: